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Help me set up FinLab and analyze 0061 元大寶滬深. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=0061
0061
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
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外資近期偏賣。外資近 20 日買賣超約佔成交量 -5.4%（賣超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +7% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大證券 has accumulated 15,789 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 富邦-竹科 peaked at 107 lots, has sold 55%, 48 left, paused recently.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +0.42pp, mid holders +2, retail -2.28pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -340 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大證券 +15,789
- 元大-北屯 +581
- 玉山-信義 +290
- 凱基-汐止 +105
- 國泰證券 +105
- 元大-豐原 +79
Distributing
- 富邦-竹科 48 left
- 元大-金門 52 left
- 富邦證券 38 left
- 富邦-新板 29 left
- 台新-高雄 18 left
- 富邦-木柵 15 left
Desks
- 元大-土城 -812
- 第一金 -575
- 元大-內湖 -421
- 兆豐-南京 -400
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
19 times historically; 60-day forward avg +3.55%, win rate 66.7%, beating the market by -2.41 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
49 times historically; 60-day forward avg +0.97%, win rate 40.4%, beating the market by -2.78 pts on average.
What is 元大寶滬深? Tracked index, holdings and distributions
Overview
發行人：元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）。基金全名：元大標智滬深300證券投資信託基金，Bloomberg代碼：0061 TT EQUITY，ISIN：TW0000061001。成立日期：2009年8月4日，掛牌上市日期：2009年8月17日，為台灣第一檔與香港ETF連結之股票型ETF。基金經理人：張克豪；保管機構：中國信託商業銀行。基金規模：約新台幣25.62億元（2026年6月）；受益人人數：約6,400人。費用率：經理費0.30%＋保管費0.10%＝合計0.40%（另含標的基金內扣費用，實質總費用約0.46%以上）。風險等級：RR5（最高風險）。
Business
0061採「基金中的基金（Fund of Funds）」架構，投資策略為將淨資產價值90%以上投入香港聯交所掛牌之「標智滬深300中國指數基金」（港股代號：2827.HK，發行人：BOCI-Prudential），同時以少量富時中國A50指數期貨（約4.82%）輔助追蹤；剩餘2至3%持有現金與保證金部位。透過此結構間接追蹤「滬深300指數（CSI 300 Index）」，而非直接持有中國A股。滬深300指數由中證指數有限公司編制，選取滬深兩市市值大、流動性佳的300檔A股藍籌股，以自由流通市值加權，每年6月與12月各調整一次成分股；行業分佈約為：金融23%、資訊科技16%、工業15%、必需消費13%、原材料8%、醫療保健7%、非必需消費7%、能源與公用事業合計8%、電信與不動產合計3%。CSI 300前五大成分股（2024年3月）：貴州茅台（5.97%）、中國平安（2.59%）、寧德時代（2.42%）、招商銀行（2.23%）、美的集團（1.73%）。追蹤誤差率：0.18%；溢折價：約-1.21%。本基金不進行收益分配，所有報酬反映於基金淨值波動中。
Outlook 2025–2028
成長動能：（1）中國AI產業突破—DeepSeek於2025年推出高效能大語言模型，帶動中國AI生態系統投資，科技類成分股受惠；（2）產業升級—中國從低成本製造轉向電動車、高端製藥、工業自動化等高附加價值產業，相關龍頭企業在CSI 300中佔比提升；（3）消費升級—年輕世代偏好體驗消費（線上遊戲、旅遊、娛樂），推動非必需消費類成分股增長；（4）估值優勢—MSCI中國指數較已開發市場折價約40%，提供潛在修復空間；（5）南向資金及全球外資回流人民幣資產，有助流動性支撐。潛在風險：（1）地緣政治—美中關係仍存不確定性，包括半導體出口管制、關稅政策等；（2）政策風險—中國監管環境不穩，可能影響科技、教育、房地產等特定產業成分股；（3）匯率風險—人民幣兌新台幣波動影響基金淨值；（4）多層結構費損—因ETF疊加（台灣ETF→港股2827.HK→CSI 300成分股）造成費用累積，長期持有追蹤績效落後指數；（5）中國房地產市場復甦進度不確定；（6）受益人持續減少（2026年第一季年減9%），顯示市場關注度下滑。整體而言，2025至2028年若美中關係趨於和緩，且中國企業EPS持續回升，CSI 300有機會延續2024年以來的修復行情，但高波動性（RR5）仍是核心風險。
Sources（11）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。