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00702

國泰標普低波高息 Foreign ETF As of 2026-07-29 Updated daily after market close

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252d high
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估值 50品質 50成長 50動能 77籌碼 49

Price and fund-flow snapshot

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.0%（買超）。

Chip flow

Bullish +0.99
BearishNeutralBullish

Single-sided accumulation, concentration rising — bullish

  • Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
  • 台新-高雄 holds 517 lots
  • sellers have 8 lots left, ~50 sessions to clear

Window from 2026-01-17 · Price +2% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12

  • Largest holder 台新-高雄 has accumulated 517 lots since the start (sold 23%), holding.
  • Main distributor 元大-草屯 peaked at 10 lots, has sold 90%, 1 left, paused recently.
  • TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +15.25pp, mid holders +0, retail -1.82pp — concentration shifting upward.
  • Foreign hedge-desk net short Net short -68 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Branch inventory reconstruction
Accumulating holders Branches that accumulated shares during the window and still hold positive inventory; they are the absorbing side.
Distributing sellers Branches that built inventory earlier and have been selling it down; the remaining number estimates what has not cleared.
Net-short desks Trading-desk branches with negative inventory or net selling, often hedge, offsetting, or short-term flow. It is not automatically a bearish view.
Accumulating
台新-高雄永豐金-古亭元大證券國泰證券凱基-台北元富-緯城
Distributing
元大-草屯元大-三峽元大-成功兆豐-寶成群益金鼎-屏東元大-北屯
Desks
own scale
中國信託富邦證券國泰-敦南合庫證券
Price Accumulating & Distributing share one scale (comparable); Desks is independent. Zero is the baseline
Branch details Unit: lots

Accumulating

  • 台新-高雄 +517
    sold 23%
  • 永豐金-古亭 +192
    sold 0%· still adding
  • 元大證券 +54
    sold 19%
  • 國泰證券 +45
    sold 0%· still adding
  • 凱基-台北 +32
    sold 0%
  • 元富-緯城 +24
    sold 4%

Distributing

  • 元大-草屯 1 left
    sold 90%· paused recently
  • 元大-三峽 5 left
    sold 29%· ~50 sessions to clear
  • 元大-成功 2 left
    sold 33%· paused recently
  • 兆豐-寶成 2 left
    sold 33%· ~20 sessions to clear
  • 群益金鼎-屏東 1 left
    sold 67%· ~10 sessions to clear
  • 元大-北屯 1 left
    sold 50%· paused recently

Desks

  • 中國信託 -291
    unclassified
  • 富邦證券 -132
    unclassified
  • 國泰-敦南 -64
    day-trade · selling pressure
  • 合庫證券 -38
    unclassified
Still selling 8 lots ~50 sessions to bottom at most
Recent buy/sell force +222 absorbed / -3 sold buyers slightly ahead
TDCC big holders · absolute-holding cross-check
>1000-lot holder share Retail (<400 lots) share Price (right axis)

Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.

Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.

Historical evidence

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

Active

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

20 historical occurrences (since 2018-09-18)
Average forward return after 股價創 252 日新高（突破日）。20-day: Win 40%, Sample 20, Median -1.36%, Excess -1.69%, Beat mkt rate 35%；60-day: Win 57.9%, Sample 19, Median +0.43%, Excess -2.54%, Beat mkt rate 31.6%；120-day: Win 72.2%, Sample 18, Median +1.29%, Excess -5.8%, Beat mkt rate 27.8%

120 days after: historical avg -1.29%

20-day -0.47%
60-day -0.52%
120-day -1.29%
20-day
60-day
120-day
Win
40%
57.9%
72.2%
Sample
20
19
18
Median
-1.36%
+0.43%
+1.29%
Excess
-1.69%
-2.54%
-5.8%
Beat mkt rate
35%
31.6%
27.8%

Over 18 occurrences, 120-day forward avg declined 1.29%, lagged the market by 5.8 pts; win rate 72.2%.

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

目前未成立的訊號（歷史統計供參）

這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照

外資連續買超滿 5 個交易日

Pending

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

6 times historically; 60-day forward avg +5.87%, win rate 100%, beating the market by -3.27 pts on average.

What is 國泰標普低波高息? Tracked index, holdings and distributions

海外股票型 ETF（投資美國／高股息低波動 Smart Beta） 上市（臺灣證券交易所 TWSE，代號 00702.TW）

Overview

00702 為國泰證券投資信託股份有限公司（國泰投信，Cathay SITE）發行與經理的指數股票型基金（ETF），並非營運公司。正式為「國泰低波動ETF傘型證券投資信託基金」之子基金——美國標普500低波動高股息證券投資信託基金。基金成立日為 2017-08-09，於 2017-08-17 在臺灣證券交易所掛牌上市；計價幣別為新台幣，交易單位 1,000 股／張，可融資、可放空。費用方面，經理費約 0.35%、保管費約 0.15%（MoneyDJ 揭露之含各項費用之總管理費用約 2.4%~2.5%，其中多為非管理之週轉等費用）。保管銀行為玉山商業銀行，掛牌時揭露之基金經理人為林淑娟。截至 2026-06-16，基金規模約新台幣 1.65 億元（規模偏小），市價約 24.5 元、淨值約 24.6 元、折溢價約 0.2%。發行人國泰投信為國泰金控（2882）旗下資產管理公司，為台灣 ETF 市佔領先業者之一。

Business

本 ETF 為被動式（含 Smart Beta 智能因子）操作，追蹤「標普500低波動高股息指數（S&P 500 Low Volatility High Dividend Index）」，基準對照為 S&P 500（SPY）。選股邏輯為自 S&P 500 成分股中，篩選兼具高股息殖利率與低波動度的個股，目標約 50 檔（近期約 49 檔），投資區域為美國、標的為股票，屬防禦型／收益型配置。產業集中於公用事業、必需性消費、不動產（REITs）、能源、電信與醫療保健等高股息防禦類股；依資料平台揭露之前十大成分股包含 Healthpeak Properties、Altria Group、Verizon Communications、Kraft Heinz、Pfizer、Franklin Resources、ONEOK、VICI Properties、Kimco Realty 等（另含少量標普500微型期貨等流動性部位）。配息政策為半年配（官方／MoneyDJ 揭露），上市以來已連續多年配息；近期現金殖利率約 5%（MoneyDJ 揭露 2026-06-16 約 5.18%），年化標準差約 6.8%，屬波動度相對較低的高息型 ETF。投資人報酬主要來自所持美國高股息股票之股利與股價變動，並承擔台幣兌美元之匯率變動。

Outlook 2025–2028

（以下含產業趨勢推估，非保證）成長動能：作為被動追蹤型 ETF，績效取決於標的指數與美國高股息／低波動類股表現，無自主擴產或新產品概念；其防禦特性使其在市場震盪時相對抗跌，對偏好穩定配息的存股族具吸引力。利率與總體：2025–2028 美國利率走向為最大變數——若 Fed 進入降息循環，對 REITs、公用事業、電信等利率敏感高息股評價偏有利；反之利率高檔將壓抑表現。匯率：以新台幣計價投資美股，台幣兌美元升貶將直接影響台幣報酬。潛在風險與挑戰：(1) 基金規模偏小（約新台幣 1.6 億元），台股 ETF 規模／受益人數若長期過低有觸及清算下市門檻之疑慮，為本標的較顯著的風險；(2) 成長性低於大盤，當市場由 AI／科技成長股主導時相對落後；(3) 成分股集中於少數防禦型產業，具產業集中度風險；(4) 美國個股股利政策變動、稅負（美股股利預扣稅）影響實際配息。

Sources（9）

This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。