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Help me set up FinLab and analyze 00706L 期元大S&P日圓正2. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00706L
00706L
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 0.5%（買超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price -6% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 元大證券 has accumulated 47,426 lots since the start (sold 6%), now trimming.
- Main distributor 台新 peaked at 2,942 lots, has sold 46%, 1,581 left, ~12 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +4.73pp, mid holders -13, retail -3.38pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -1,883 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 元大證券 +47,426
- 國票證券 +3,206
- 台新-成功 +1,039
- 元富-成功 +1,032
- 中國信託-高雄 +615
- 國泰-館前 +464
Distributing
- 台新 1,581 left
- 富邦-建國 1,545 left
- 華南永昌-內壢 137 left
- 凱基 364 left
- 臺銀-金山 306 left
- 永豐金-台中 291 left
Desks
- 群益金鼎 -2,448
- 新光 -2,075
- 華南永昌-嘉義 -1,999
- 永豐金-三重 -1,476
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
8 times historically; 60-day forward avg -5.25%, win rate 33.3%, beating the market by -15.73 pts on average.
What is 期元大S&P日圓正2? Tracked index, holdings and distributions
Overview
本商品為元大證券投資信託股份有限公司（元大投信）所發行的指數股票型期貨信託基金（ETF），非營運公司。基金成立日期為2017/08/23，上市日期為2017/09/01，計價幣別為新臺幣，屬「策略交易型」期貨槓反ETF。經理費約0.8%／年、保管費約0.15%／年，配息政策為不配息（無收益分配）。基金經理人為陳易廷；保管與交易須符合臺灣證券交易所對槓桿反向ETF所訂之適格投資人條件。截至近期，基金規模約新臺幣29.8億元（資料時點約2025～2026年間，受益人次約0.7萬人）。發行人元大投信為元大金控（2885）旗下子公司，是台灣ETF市佔領先的投信之一。
Business
本ETF追蹤「標普日圓期貨日報酬正向2倍ER指數（S&P Japanese Yen Futures 2x Leverage Daily ER Index）」，透過投資美國芝加哥商業交易所（CME）日圓期貨近月份契約，提供日圓兌美元匯率單日報酬約2倍的正向槓桿曝險（ER為Excess Return超額報酬型）。商品設計以『單日』報酬達成2倍槓桿為目標，因每日重設槓桿、具複利耗損（path dependency），長期報酬會偏離標的指數2倍，明確不適合長期持有，僅適合短線策略交易。商品無實體成分股，部位以日圓期貨契約與現金／保證金為主。本基金曾於2025/10/15進行反分割（合併單位數、拉高每單位淨值），以避免因日圓貶值導致淨值過低；反分割不改變投資人總資產價值。
Outlook 2025–2028
本ETF屬槓桿型期貨工具，無自身營運成長動能，2025～2028年表現完全取決於日圓兌美元匯率走勢與日圓期貨的展期成本（roll cost）。關鍵變數：(1) 日本央行（BOJ）貨幣政策正常化／升息步調，及與美國Fed利率差收斂程度——利差縮小通常有利日圓升值、對本ETF偏正面；(2) 美日利差、美元指數與全球避險情緒；(3) 日圓期貨正逆價差造成的展期損益。主要風險與挑戰：每日槓桿重設的複利耗損使其在盤整或反向行情中加速侵蝕淨值（2024～2025年日圓走貶期間淨值曾大幅下跌，並導致反分割）；高波動、可能再度反分割甚至下市風險；以及僅限適格投資人交易的流動性／參與限制。整體屬高風險短線交易工具，不具買進持有的長期投資價值。
Sources（8）
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。