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Help me set up FinLab and analyze 00915 凱基優選高股息30. Please read: https://finlab.finance/en/setup?stock=00915
00915
no active signal today.
Price and fund-flow snapshot
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外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 3.8%（買超）。
Chip flow
Single-sided accumulation, concentration rising — bullish
Window from 2026-01-17 · Price +33% · branches to 2026-06-17· TDCC to 2026-06-12
- Largest holder 群益金鼎 has accumulated 149,325 lots since the start (sold 0%), still adding.
- Main distributor 新加坡商瑞銀 peaked at 5,282 lots, has sold 60%, 2,133 left, ~20 sessions to clear at the recent pace.
- TDCC big holders (absolute) >1000-lot holders +4.62pp, mid holders -14, retail -5.03pp — concentration shifting upward.
- Foreign hedge-desk net short Net short -32,522 lots (inferred from branch profile, mostly hedging — not necessarily bearish, not case-confirmed).
Accumulating
- 群益金鼎 +149,325
- 元大證券 +108,364
- 凱基-台北 +93,153
- 元富 +18,147
- 台新 +12,967
- 凱基 +11,821
Distributing
- 新加坡商瑞銀 2,133 left
- 美商高盛 793 left
- 台灣摩根士丹利 236 left
- 凱基-土城 214 left
- 群益金鼎-新莊 66 left
- 群益金鼎-永和 36 left
Desks
- 國泰-敦南 -31,605
- 國泰-台中 -4,622
- 新光 -2,956
- 國泰-板橋 -2,746
Direction matches: big-holder share rose while retail share fell.
Describes chip flow, not investment advice. Branch data discloses only high-volume branches with ~1-day lag; TDCC is weekly. Inventory is a relative reconstruction from the window start, not absolute holdings.
Historical evidence
這個訊號在全市場是否站得住腳
「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。
每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數
目前未成立的訊號（歷史統計供參）
這些訊號現在沒有發生，列出歷史樣本以供對照
股價創 252 日新高（突破日）
Pending還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次
7 times historically; 60-day forward avg +13.43%, win rate 100%, beating the market by -2.43 pts on average.
外資連續買超滿 5 個交易日
Pending外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次
18 times historically; 60-day forward avg +8.95%, win rate 81.2%, beating the market by -3.89 pts on average.
What is 凱基優選高股息30? Tracked index, holdings and distributions
Overview
00915 為凱基投信（KGI 投信）發行與經理的被動式股票型 ETF，基金全名為「凱基台灣優選高股息30 ETF 證券投資信託基金」，於 2022 年 8 月 9 日在臺灣證券交易所掛牌上市。追蹤指數為「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」（TIP Customized Taiwan Multi-factor High Dividend 30 Index），由臺灣指數公司編製。基金採完全複製法，將至少 90% 的基金淨資產投資於指數成分證券，並達成 100% 涵蓋指數成分。費用方面，經理費為基金規模 50 億元（含）以下 0.30%、50 億元以上 0.25%，保管費 0.035%。基金規模約新台幣 368 億元（資料時間 2025/04/30，數字會隨市況與申贖變動）。此為 ETF（基金型證券），無一般營運公司之董事長／總經理、資本額、員工人數等概念，其權益持有人即為購買受益憑證的投資人。
Business
00915 屬高股息主題型 ETF，以「多因子優選」邏輯選股：先篩選流動性充足的台灣上市櫃股票，再依獲利能力、資產報酬率／股東權益報酬率、下行風險等財務指標排除不符資格者，最後綜合波動度與股息率排序，選取 30 檔成分股，並於每年 6 月與 12 月的第 17 個交易日進行定期審核換股。配息採季配息，每年 2、5、8、11 月最後一個日曆日為收益評價日。成分股以金融與資訊科技類股為主，產業配置約為資訊技術業約 45%、金融業約 41%，其餘為工業、原物料等（比重會隨換股與市值變動）。前十大持股曾包含聯電（2303）、中信金（2891）、中租-KY（5871）、兆豐金（2886）、長榮航（2618）等台股權值/高息股。商業模式為被動追蹤指數、收取經理費與保管費，投資人報酬來自成分股股息收益（透過 ETF 配息發放）與資本利得。
Outlook 2025–2028
作為被動追蹤高股息指數的 ETF，00915 本身無自主營運成長動能，其 2025～2028 年表現取決於：(1) 台股高股息類股（金融、傳產、部分科技股）之股息率與股價走勢；(2) 台灣整體企業獲利與配息能力，以及利率環境對金融股的影響；(3) 高股息 ETF 市場的資金流向與規模消長——台灣高股息 ETF 競爭激烈（如 0056、00878、00919、00929 等大型同類產品），規模與成交量會影響折溢價與流動性。潛在風險包括：成分股集中於金融與電子權值股帶來的產業集中度風險、升降息循環對金融股評價的影響、台股景氣循環與外資動向，以及若成分股減少配息將直接降低 ETF 配息水準。以上為依產業趨勢之推估，非對基金績效之保證。
This company profile is compiled from public sources (annual reports, filings, news and analyst reports), not finlab backtest data; the 2025–2028 outlook contains forward-looking estimates and is for reference only.
方法與限制
- 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
- 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
- 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
- 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
- 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。
本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。