跳至主要內容
免費試用

請 AI 幫我看這檔

複製提示詞，整理近期事件、歷史反應與研究摘要。

告訴你的AI：

幫我設定 FinLab，分析 00864B 中信美國公債0-1，請讀：https://finlab.finance/setup?stock=00864B

免安裝，開啟 FinLab Studio

中信美國公債0-1

00864B 其他證券 截至 2026-07-29 每日盤後更新

2 個訊號亮起。

2 個訊號亮起
252日新高 外資連買5日
本頁數據每天盤後更新。把 中信美國公債0-1 加入觀察清單，下次回來直接看訊號變化。 中信美國公債0-1 今天有 2 個訊號,看全市場還有誰觸發 →
估值 50品質 50成長 50動能 66籌碼 98

中信美國公債0-1可以買嗎？先看體質與估值定位

  • 外資近期偏買。外資近 20 日買賣超約佔成交量 28.6%（買超）。

籌碼流向

偏空 -0.26
偏空中性偏多

大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空

  • 大戶派發、籌碼倒給散戶 — 偏空
  • 凱基-台北 持 17495 張
  • 派發者剩 1372 張、最長約 352 日倒完

窗口 2026-02-28 起 · 股價 +3% · 分點至 2026-07-29· 集保至 2026-07-24

  • 最大持有者凱基-台北 自起點累積 17495 張（已賣 0%），仍在加碼
  • 主要派發者台新證券 峰值囤過 1012 張、已倒 29%，剩 716 張、近期停手
  • 集保大戶（絕對持股）千張大戶佔比 -29.01pp、中實戶人數 -7 戶、散戶佔比 +29.78pp，籌碼下沉散戶
分點庫存重建
承接持有者 窗口內累積買進後仍留有正庫存的分點，可視為正在吸收籌碼的一方。
派發倒貨者 曾累積大量庫存、近期持續賣出的分點；「剩」是估計尚未出完的張數。
交易台淨空 交易台分點呈現負庫存或淨賣出，多見於避險、對沖或短線部位，不直接等同看空。
承接
凱基-台北台新元大-竹科群益金鼎-敦南玉山-台南大昌-新店
派發
台新證券國泰-敦南永豐金-松山富邦-竹科元大證券(牛牛牛)亞-鑫豐
交易台
獨立尺度
凱基群益金鼎元大-虎尾統一
股價 承接與派發共用尺度可互比；交易台為獨立尺度。零為基準線
分點明細 單位：張

承接

  • 凱基-台北 +17,495
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 台新 +2,267
    已賣 0%· 仍在加碼
  • 元大-竹科 +700
    已賣 24%
  • 群益金鼎-敦南 +492
    已賣 0%
  • 玉山-台南 +458
    已賣 12%
  • 大昌-新店 +451
    已賣 0%

派發

  • 台新證券 剩 716
    已倒 29%· 近期停手
  • 國泰-敦南 剩 107
    已倒 84%· 約 24 日倒完
  • 永豐金-松山 剩 138
    已倒 61%· 約 153 日倒完
  • 富邦-竹科 剩 180
    已倒 42%· 近期停手
  • 元大證券 剩 80
    已倒 74%· 約 4 日倒完
  • (牛牛牛)亞-鑫豐 剩 211
    已倒 26%· 約 352 日倒完

交易台

  • 凱基 -25,887
    未分類
  • 群益金鼎 -2,520
    未分類
  • 元大-虎尾 -988
    未分類
  • 統一 -960
    未分類
還在倒 1,372 張 最長約 352 個交易日見底
近期買賣力道 +7,848 吸 / -666 倒 買盤略勝
集保大戶 · 絕對持股交叉驗證
千張大戶佔比 散戶(<400張)佔比 股價（右軸）

方向偏弱：大戶佔比下降，散戶佔比上升。

描述籌碼流向，非投資建議。分點僅揭露量大分點、約 1 日遞延；集保為週頻。庫存為自起點的相對重建，非絕對持股。交易台之避險/隔日沖分類係依分點身分推估，非個案確認；淨空未必代表看空。

歷史證據：接下來通常怎麼走

目前正在發生的訊號

以下訊號在最近一筆資料中成立，附這檔股票自身歷史上每次出現後的前瞻報酬統計

股價創 252 日新高（突破日）

觸發中

還原股價首次站上過去 252 個交易日最高；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 12 次 （自 2022-03-28）
股價創 252 日新高（突破日）出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 63.6%, 樣本數 11, 中位數 +0.56%, 超額 -1.81%, 贏大盤勝率 36.4%；60 日: 勝率 54.5%, 樣本數 11, 中位數 +2.32%, 超額 -4.72%, 贏大盤勝率 54.5%；120 日: 勝率 60%, 樣本數 10, 中位數 +2.28%, 超額 -6.28%, 贏大盤勝率 30%

事件後 120 日，歷史上平均 -0.27%

20 日 +0.42%
60 日 +0.18%
120 日 -0.27%
20 日
60 日
120 日
勝率
63.6%
54.5%
60%
樣本數
11
11
10
中位數
+0.56%
+2.32%
+2.28%
超額
-1.81%
-4.72%
-6.28%
贏大盤勝率
36.4%
54.5%
30%

過去 10 次觸發，120 日後平均下跌 0.27%、落後大盤 6.28 個百分點，勝率 60%。

外資連續買超滿 5 個交易日

觸發中 · 目前 6%

外資（不含自營商）買賣超連續 5 日為正，事件日為第 5 日；20 日內重複觸發只計一次

歷史事件 14 次 （自 2024-01-05）
外資連續買超滿 5 個交易日出現後的平均前瞻報酬走勢。20 日: 勝率 64.3%, 樣本數 14, 中位數 +0.82%, 超額 -4.5%, 贏大盤勝率 21.4%；60 日: 勝率 76.9%, 樣本數 13, 中位數 +2.59%, 超額 -13.89%, 贏大盤勝率 23.1%；120 日: 勝率 90.9%, 樣本數 11, 中位數 +4.87%, 超額 -23.91%, 贏大盤勝率 27.3%

事件後 120 日，歷史上平均 +4.4%

20 日 +0.19%
60 日 +1.56%
120 日 +4.4%
20 日
60 日
120 日
勝率
64.3%
76.9%
90.9%
樣本數
14
13
11
中位數
+0.82%
+2.59%
+4.87%
超額
-4.5%
-13.89%
-23.91%
贏大盤勝率
21.4%
23.1%
27.3%

過去 11 次觸發，120 日後平均上漲 4.4%、落後大盤 23.91 個百分點，勝率 90.9%。

這個訊號在全市場是否站得住腳

「月營收年增率 ≥ 20%」過去 243 個月，每月平均約 404 檔個股符合條件；這些個股之後 60 個交易日的還原股價報酬，等權平均為 6.99%，平均贏過大盤 2.32 個百分點，在 64.2% 的月份中跑贏發行量加權股價報酬指數。

每月對全市場符合訊號的股票取等權平均前瞻 60 日還原報酬，再對月份平均；超額相對發行量加權股價報酬指數

中信美國公債0-1是做什麼的？公司基本資料

債券型ETF(海外政府公債/超短天期美國公債) 臺灣證券櫃檯買賣中心(櫃買中心/上櫃,TPEx;交易代號00864B.TWO)

公司簡介

本標的為「中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金」,簡稱「中信美國公債0-1」,證券代號00864B,為一檔在台灣櫃買中心掛牌的債券型ETF,並非營運公司。發行與經理機構為中國信託證券投資信託股份有限公司(中國信託投信,屬中國信託金控/CTBC集團)。基金成立日為2019年10月8日,掛牌交易日為2019年10月18日,以新臺幣計價。經理費約年0.10%,保管費約0.06%~0.08%(依規模級距),總費用率約0.18%;收益分配採季配息;風險報酬等級為RR2(屬相對低風險);基金經理人為蔡欣翰。基金規模約新臺幣47.37億元(約4,737百萬元,截至2026年6月16日),近一年年化標準差約4.04%。

主要業務

本ETF採被動式(指數化)管理,追蹤「ICE美國政府0至1年期債券指數」(ICE US Government 0-1 Year Bond Index),投資於美國政府發行、到期日約0至1年的超短天期公債(美國國庫券/短期公債),規定投資於標的指數成分債券之金額不低於本基金淨資產價值之70%。標的為美國政府債券,穆迪信用評等約Aa1,屬投資等級、高信評債券。商品定位為低波動、類現金/資金停泊工具,適合作為短期資金停泊與降低投組波動之配置。收益分配為季配息;2025年全年每受益權單位配發現金股利約1.12元,2026年截至第二季累計約1.12元(2026年第二次除息日約2026/5/19、每單位0.56元),年化配息率(殖利率)約2.48%(數值隨淨值與利率變動)。因以新臺幣計價且通常未完全避險,投資人實際報酬同時受美債價格與美元兌新臺幣匯率影響。

2025–2028 展望

本標的為被動追蹤超短天期美債之ETF,無企業營運成長動能,後續表現主要取決於美國利率與殖利率環境、以及美元兌新臺幣匯率:1)利率面——超短天期美債殖利率與美國聯準會政策利率高度連動,2024至2025年美國進入降息循環後,短債到期殖利率與本基金配息率有下行壓力,若2025至2028年利率維持相對高檔或降息趨緩,則短債票息收益仍具吸引力;反之降息加速將壓低再投資收益。2)定位面——因存續期間極短(約1年內),利率變動造成的價格波動小,主要作為低波動、抗震、停泊資金之工具,而非追求資本利得。3)匯率風險——新臺幣計價且多未避險,台幣升值將侵蝕以台幣計算之報酬,為主要風險之一。4)其他風險——規模與流動性、追蹤誤差、總費用、以及美國財政與信用情勢變化。以上為依公開資料與利率環境之分析推估,非保證,confidence 設為 medium。

資料來源（10）

本段公司基本資料整理自公開資訊（公司年報、財報、新聞與法人報告），非 finlab 回測數據；2025–2028 展望含前瞻推估，僅供參考。

關於中信美國公債0-1（00864B）的常見問題

中信美國公債0-1(00864B)現在可以買嗎？
本頁不提供買賣建議，只整理截至 2026-07-29 的數據現況：外資買超，2 個量化訊號觸發中。各項證據的歷史統計見本頁段落，投資一定有風險，進場前請自行評估。

方法與限制

  • 所有報酬以還原股價（etl:adj_close）計算，已還原除權息與股票分割。
  • 超額報酬以發行量加權股價報酬指數（含息）為基準。
  • 估值位階與分位統計以「截至當天為止的自身歷史」滾動計算，不使用未來資訊。
  • 營收訊號的事件日對齊到公告截止日後第一個交易日，避免提前用到尚未公開的資訊。
  • 事件樣本之間日期可能重疊，統計僅描述歷史分布，樣本數較少時參考價值有限。

本頁內容為歷史資料統計與教育用途，不構成投資建議。投資一定有風險，過去績效不代表未來表現，交易前請自行評估並承擔風險。